Res. 4557 GRC

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Res. 4557 GRC by Mind Map: Res. 4557  GRC

1. Reestruturação IF

1.1. Reneg. c/ vantagens à contraparte p/ deterioração qualidade creditícia do...

1.1.1. Interveniente

1.1.2. Mitigador

2. Contraparte (art. 22)

2.1. Tomador de recursos, garantidor, emissor de título ou valor mobiliário adquirido

2.2. Contrapartes conectadas = única contraparte para fins de GRC

2.2.1. Contrapartes que compartilham RC perante a ES

2.2.2. Contrapartes c/ relação de controle

2.2.2.1. Uma contraparte com + 50% do K votante (direta ou indireta/) da outra

2.2.2.2. Acordo de voto assegura preponderância nas deliberações da outra

2.2.2.3. Uma contraparte pode eleger ou destituir maioria dos administradores da outra

2.2.2.4. Uma contraparte detém preponderância na gestão operacional da outra

2.2.3. Exceções para conectadas por grupo de controle precisam ser demonstradas e documentadas

2.2.4. BCB poderá considerar 2 ou mais como conectadas se verificar existência de compartilhamento de risco de crédito entre elas.

2.3. Critérios p/ identif. grupos de contrapartes devem ser documentados

3. Risco de Crédito (RC)

3.1. Prob. perdas associadas

3.1.1. Descumprimento p/ contraparte

3.1.2. Desvalorização, redução remuneração e ganhos esperados instrumento financeiro (IF) p/ deterioração qualidade creditícia de contraparte, interveniente, mitigador.

3.1.3. Reestruturação de IF

3.1.4. Custos de recuperação ativos problemáticos (AT)

3.2. Inclui

3.2.1. Risco de crédito da contraparte

3.2.1.1. Ref. liquidação opers. c/ fluxos bilaterais, incluindo negociação de AF e derivativos

3.2.2. Risco país

3.2.2.1. Possibilidade de perdas p/ não cumprimento obrigações associadas contraparte ou mitigador fora do país

3.2.2.2. Inclui risco soberano - exposição assumida p/ governo central estrangeiro

3.2.3. Risco de transferência

3.2.3.1. Possibilidade entraves na conversão cambial de valores recebidos fora do país associados a operação sujeita ao RC

3.2.4. Possibilidade de honrar garantias financeiras prestadas - Res. 4512

3.2.5. Possibilidade de perdas p/ descumprim. de obrigações do interveniente, provedor de mitigador ou mandatário de cobrança

3.2.6. Risco de concentração

3.2.6.1. Possibilidade de perdas associadas a exposições significativas a

3.2.6.1.1. Mesma contraparte

3.2.6.1.2. Contrapartes do mesmo setor econômico, região ou segmento de produtos/serviços

3.2.6.1.3. Contrapartes cujas receitas dependam de "commodity" ou única atividade

3.2.6.1.4. IF´s cujos fatores de riscos, incluindo moedas, são fortemente relacionados

3.2.6.1.5. Mesmo tipo de produto ou serviço financeiro

3.2.6.1.6. Cujo risco é mitigado por um mesmo tipo de instrumento

4. Scope

4.1. What is included

4.2. What is excluded

5. Constraints

5.1. Budget

5.1.1. Materials

5.1.2. Personnel

5.1.3. Services

5.1.4. Duration

5.2. Deadline

5.3. Requirements

6. GRC Estrutura (art. 23)

6.1. Gerenciamento das exposições semelhantes (individual e agregado) abrangendo

6.1.1. Fontes significativas do RC

6.1.2. Identificação da contraparte ou interveniente

6.1.3. Forma de agregação das exposições

6.1.4. Uso de instrumento mitigador

6.2. Políticas c/ critérios para identificação dos fatores de risco significativos para fins do gerenciamento do risco de concentração

6.3. Mecanismos para o GRC de

6.3.1. Instrumentos da carteira de negociação

6.3.2. Instrumentos da carteira bancária