1. Ações - Day Trade
1.1. Distorções x Índice > Aguardar sinais de virada em MM9 ; Distorção Volume > Olhar planilha Quantzed.
1.1.1. Porcentagem do PL (%)
2. Ações Swing Trade (BDR)
2.1. - Deltas Inferiores, Breakout, Retrações Fibonacci, Setup 9.1 e Ponto Contínuo, RM: 200 e 20, Rotation IBOV. Agregar com análise micro e macro. Filtrar 2 q 3 ações de cada setor. Posicionar quando ativar os sinais acima. Acompanhar Curva de juros e Ciclos econômicos. BDR: cumpre a função de hedge na carteira.
2.1.1. Filtro de Análise da empresa: 1. Ler os últimos 4 resultados (receita/margem aumentando ou diminuindo?). Cuidado para eventos não recorrentes, como venda de um ativo, que gera caixa, mas que não é fruto da atividade operacional da empresa. Isso pode ser verificado no ITR e DFP. Buscar ouvir os áudios junto com as apresentações. O que devo observar no balanço da empresa dependendo do setor? Setor Elétrico: CAPEX e EBITDA (daqui sairá o caixa para pagar credores, acionistas e o governo e para fazer o CAPEX), o CAPEX é o que repõe a depreciação e amortização da empresa e que eventualmente fará com que ela cresça através do financiamento d e projetos, além de indicadores como EV/EBITDA. No ITR constará as Notas Explicativas, devendo começar pelo: 1. Comentário de desempenho (conta como foi a evolução do semestre, mas por obrigação devem incluir comentários, mostrando a natureza dos lucro, ganho ou perda de causas judiciais, linhas de negócio que estão indo melhor ou pior), isso dá uma ideia se novos projetos darão mais caixa, dando mais elementos para decisão se a empresa segue em crescimento. 2. Formulário de Referencia (site da CVM), Comunicado ao mercado e Fatos Relevantes (Interessante verificar diariamente para saber se a empresa divulgou algo).
3. Índice
3.1. Trabalhar com Triple Screen para noção espacial. 5min/15min/60min/Diário
3.1.1. Porcentagem do PL (%) : 15%
3.2. Planilha de Distorção - Quantzed
4. Dólar
4.1. Com base no diário. Tomando por base Deltas Superiores (Venda) e Deltas Inferiores (Compra), Médias de 9/20 e 200. Quando não estiver posicionado em BDR.
4.1.1. Porcentagem do PL (%)
5. Long & Short
5.1. Dar preferências à controladas x controladoras. Até 20%, quando não estiver em Swing.
6. Opções
6.1. Segue o mesmo padrão de análise Ações Swing Trade.
6.1.1. Porcentagem do PL (%): 5%
6.2. Operação de Financiamento: Trava de Baixa. >Execução: quando o ativo estiver muito esticado ou Delta de 10% (quando não estiver em ciclo de alta e Fato Relevante); > Montagem: Call (V): 10% acima do preço de tela e Call (C): 12%/13% do preço de tela.
6.2.1. Remunerar a carteira em 1%
6.3. Compra Sintética: Simula o ativo base. Compra Call + Venda de Put + Compra Put 10% abaixo.
7. ETF's
7.1. - Deltas Inferiores, Breakout, Retrações Fibonacci, Setup 9.1 e Ponto Contínuo, RM: 200 e 20, Rotation IBOV. Agregar com análise micro e macro. Acompanhar Curva de juros e Ciclos econômicos.
7.1.1. Porcentagem do PL (%): 50%