Modelos para medir el Riesgo de Crédito de la Banca

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Modelos para medir el Riesgo de Crédito de la Banca by Mind Map: Modelos para medir el Riesgo de Crédito de la Banca

1. Elementos de un modelo de valuación de riesgo crediticio

2. Que es el riesgo de crédito

2.1. Definición

2.2. Elementos del Riesgo de Crédito

2.2.1. Riesgo de incumplimiento

2.2.2. Exposición

2.2.3. Recuperación

3. Análisis comparativos de los modelos de valuación de Riesgo

3.1. Características de los modelos de Valuación de Riesgo

3.2. Metodología de los modelos

3.3. Variables de los modelos

3.4. Desventajas de los modelos

3.5. Ventajas de los modelos

4. Modelos de medición del Riesgo de Crédito

4.1. Modelos Tradicionales

4.1.1. Sistemas expertos

4.1.2. Sistemas de Calificación

4.2. Modelos Modernos

4.2.1. Modelo KMV

4.2.2. Modelo de Valuación de Merton

4.2.3. Modelo Credimetrics de J.P. Morgan

4.2.4. Modelo Credit Risk +

4.2.5. Modelo de Retorno sobre Capital ajustado al Riesgo

4.2.6. Modelo Cyrce