Etapas en la construcción de un modelo univariante de series temporales.
by Marcelo Miranda
1. Serie observada
1.1. Identificación del proceso autorregresivo ARIMA (p,d,q) - Selección de transformaciones - Selección del orden (p,d,q)
1.2. Estimación de los parámetros
1.3. Contrastes de hipótesis y verificación de supuestos del modelo, y su validación.
1.4. ¿El modelo es estacionario, y adecuado?
1.4.1. SI
1.4.1.1. Predicción o utilización del modelo para el objetivo inicial que se lo formuló.
1.4.2. NO
1.4.2.1. Regresar al inicio y re formular el modelo