1. No Cuantificables: no pueden asociarse a una probabilidad de ocurrencia ni estimar sus pérdidas económicas.
2. Cuantificables: posible medir con técnicas estadísticas la pérdida potencial.
2.1. Discrecionales: directamente relacionados con la posición que se tome de riesgo.
2.1.1. Mercado: factores de riesgo sobre resultados, tipo de cambio, tasas de interés, precios de las acciones y commodities.
2.1.2. Liquidez: imposibilidades de renovar pasivos o venta anticipada de activos.
2.1.3. Crédito: riesgo por falta de pago por parte de una contraparte incapaz de cumplir sus obligaciones financieras.
2.2. No discrecionales: resultantes de la operación del negocio, no de la posición del riesgo.
2.2.1. Operativo: pérdida potencial por fallas en los controles o al almacenamiento y procesamiento de información.
2.2.2. Tecnológico: pérdida potencial derivada del mal uso o falla de software, sistemas, aplicaciones y redes entre otros a la hora de hacer operaciones financieras.
2.2.3. Legal: pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales, administrativas y judiciales y la aplicación de las sanciones.