Riesgos financieros

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Riesgos financieros por Mind Map: Riesgos financieros

1. Tipos de riesgos

1.1. Riesgo de mercado: tiene su origen en la posibilidad de que se produzcan pérdidas en el valor de las posiciones mantenidas como consecuencia de los movimientos en las variables de mercado que inciden en la valoración de los productos y activos financieros en la actividad de trading.

1.2. El riesgo de liquidez es la posibilidad de incurrir en pérdidas por no disponer del dinero suficiente para cumplir con las obligaciones de pagos que se tienen comprometidos y no ser capaz de desarrollar el negocio en las condiciones pronosticadas.

1.3. Riesgo operacional es aquel que puede provocar pérdidas debido a errores humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas y como consecuencia de acontecimientos externos

1.4. Riesgos financieros. También conocidos bajo el nombre de créditos, se relacionan con la vulnerabilidad que presenta una determinada empresa al no poder cubrir sus propias responsabilidades financieras.

2. Que es el riesgo?

2.1. Riesgo es una posibilidad de que algo desagradable acontezca. Se asocia generalmente a una decisión que conlleva a una exposición o a un tipo de peligro.

3. Volatilidad

3.1. Es el término que mide la variabilidad de las trayectorias o fluctuaciones de los precios, de las rentabilidades de un activo financiero, de los tipos de interés y, en general, de cualquier activo financiero en el mercado.

4. Varianza

4.1. es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. También se puede calcular como la desviación típica al cuadrado.

5. Covarianza

5.1. La covarianza es el valor que refleja en qué cuantía dos variables aleatorias varían de forma conjunta respecto a sus medias.

5.2. Nos permite saber cómo se comporta una variable en función de lo que hace otra variable. Es decir, cuando X sube ¿Cómo se comporta Y?

6. VaR

6.1. El valor en riesgo es una técnica estadística para medir el riesgo financiero de una inversión. Indica la probabilidad (normalmente 1% o 5%) de sufrir una determinada pérdida durante un periodo de tiempo (normalmente 1 día, 1 semana o 1 mes). También se le conoce comúnmente como VaR (Value at Risk)

7. Administracion de riesgos

7.1. El proceso de identificación, medida y administración de los riesgos que amenazan la existencia, los activos, las ganancias o al personal de una organización, o los servicios que ésta provee