TEORIA DE CARTERA

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TEORIA DE CARTERA por Mind Map: TEORIA DE CARTERA

1. MODELO DE HARRY MARKOWITZ

1.1. Manifiesta las características esenciales del comportamiento racional del inversor

1.1.1. Maximiza el Rendimiento

1.1.1.1. Minimiza e l Riesgo

1.1.1.1.1. El inversor esta presionado por obtener ganancias

2. EFICIENCIA DE LOS MERCADOS

2.1. Los precios de los instrumentos financieros toman en cuenta toda la información disponible

2.1.1. CASIFICACION

2.1.1.1. LA FORMA DEBIL

2.1.1.1.1. Los inversores no pueden obtener rentabilidad superior analizando series históricas

3. MEDIDAS DE PERMOFACE

3.1. No podemos comparar los activos por la rentabilidad ya que los riesgos asumidos en estos son diferentes.

3.1.1. Ante esta situación se tienen una serie de medidas - para poder evaluar la gestión de cartera .

3.1.1.1. El inversor desea mayor rentabilidad media posible y no el riesgo.

4. MERCADO

4.1. Lugar donde se intercambian Bienes y servicios y se fijan precios

5. LA FRONTERA EFICIENTE

5.1. En esta Grafica las carteras representan puntos cóncava de la curva cumplen con las condiciones por lo tanto representa la frontera eficiente

5.1.1. Project specifications

5.1.2. End User requirements

5.1.3. Action points sign-off

5.2. Los que están por debajo de la línea indicada representan a carteras no eficientes

5.2.1. Define actions as necessary

6. MODELO DE SHARPE

6.1. La rentabilidad de cada titulo o activo esta relacionada con el índice de mercado el cual es una variable exógena

6.2. El riesgo especifico o Diversificable

6.3. RIESGO ESPECIFICO

6.4. Depende e los factores internos de la empresa , como resultados futuros

6.4.1. RIESGO SISTEMATICO

6.4.1.1. Afecta Todos los inversores

6.4.1.1.1. No se descarta por deberse a factores macroeconómicos

7. RENTABILIDAD

7.1. Cambio relativo en el valor de la inversión final de un periodo de tiempo

8. RIESGO

8.1. Atreverse

8.1.1. Puede pasar o no puede pasar