Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

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Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado por Mind Map: Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

1. Capitulo 1: Principios Generales

1.1. Articulo 3:Riesgo de Mercado

1.1.1. Tasa de Interes

1.1.2. Riesgo de Precio

1.1.3. Riesgo Cambiario

1.2. Articulo 5:Métodos para el calculo del Requerimiento de patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

1.2.1. Metodo Estandar

1.2.2. Métodos de Modelos Internos

2. Capitulo 2: Requerimiento de Patrimonio Efectivo

2.1. Articulo 6: Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado

2.1.1. Riesgo de Tasa de Interes

2.1.2. Riesgo de Precio de valores

2.1.3. Riesgo Cambiario en toda la Empresa

2.1.4. Riesgo de Commodities en toda la Empresa

3. Capitulo 3: Método Estándar

3.1. Sub-capitulo 1:Riesgo de tasa de interés

3.1.1. Alcance

3.1.2. Fuentes de riesgo por las que se requiere patrimonio efectivo

3.1.3. Cálculo de la posición neta de un instrumento

3.1.4. Categorías de clasificación para riesgo específico

3.1.5. Equivalencias de las categorías de riesgo según tipo de exposición

3.1.6. Categoria Gobierno

3.1.7. Categoria Admisible

3.1.8. Categoria no Admisible

3.2. Sub-capitulo 2:Riesgo de Precio

3.2.1. Fuentes de Riesgo por las que se Requiere Patrimonio

3.2.2. Tratamiento de Posisciones

3.2.3. Calculo dela Posición Neta en un Instrumento

3.2.4. Asignación de las Posiciones de un País

3.2.5. Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo específico

3.2.6. Cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de precio

3.3. Sub-capitulo 3:Riesgo Cambiario

3.3.1. Fuentes de riesgo por las que se requiere patrimonio efectivo

3.3.2. Cálculo de la posición global

3.3.3. Cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo cambiario

3.4. Sub-capitulo 4:Riesgo de Commodities

3.4.1. Fuentes de riesgo por las que se requiere patrimonio efectivo

3.4.2. Cálculo de la posición en un commodity

3.4.3. Cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de commodities

4. Capitulo 4:Método de Modelo Interno

4.1. Artículo 54: Requisitos Cuantitativos

4.1.1. Periodicidad del cálculo

4.1.2. Intervalo de confianza

4.1.3. Periodo de liquidación

4.1.4. Periodo de observación histórica

4.1.5. Riesgo de las posiciones en opciones

4.1.6. Factores de riesgo de mercado

4.2. Articulo 60:Responsabilidad de Auditoría Interna en la revisión de modelos internos

4.3. Artículo 56:Pruebas retrospectivas (backtesting)

4.3.1. Exceso al monto de la variación del valor razonable