Soluções de Framework

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Soluções de Framework por Mind Map: Soluções de Framework

1. Framework

1.1. Vantagens

1.1.1. Totalmente customizável

1.1.1.1. Podemos implementar todos os níveis de controle que quisermos

1.1.2. Independência de vendors

1.2. Desvantagens

1.2.1. Custo de implementação alto

1.2.2. Custo de manutenção significativo

1.2.3. Pode ter falhas

1.2.3.1. As falhas podem ser corrigidas internamente

1.2.3.2. O tempo de acerto/detecção é menor

1.2.4. Precisaremos sempre ter alguém que conheça a ferramenta

2. Excel

2.1. Vantagens

2.1.1. O código pode ser mais simples

2.1.1.1. Só se a estratégia não for complexa

2.1.1.2. O código pode ficar mais complicado se tiver problemas não triviais

2.1.2. Mais pessoas podem mexer no codigo

2.1.2.1. Desde que ele seja mexível

2.1.3. Menor frequência de ordens

2.1.3.1. Todas as nossas estratégias podem ser resolvidas com o envio de poucas ordens, desde que seja possível usar estratégias de execução de um broker

2.1.4. MD e OMS mais baratos

2.2. Desvantagens

2.2.1. Complexidade não linear

2.2.2. Escalabilidade não trivial

2.2.3. Provavelmente teremos uma solução muito ligada ao bloomberg

2.2.3.1. Esse não é de todo um problema, já que a possiblidade de ficar sem o bloomberg é muito pequena

2.2.4. APIs existentes não são muito boas

2.2.5. Precisamos contar com soluções de corretoras

2.2.6. Pode ter falhas não controláveis

2.3. Considerações

2.3.1. TradeBook

2.3.1.1. A solução atual é bem complexa em termos de programação

2.3.1.2. Usa uma API com limitações e ruim de trabalhar

2.3.1.3. Não oferece facilidades de visualização (só pela tela do bloomberg)

2.3.1.4. O arcabouço atual é integrado ao código da estratégia

2.3.1.5. Já temos uma solução de DropCopy

2.3.2. Pode ser que não encontremos uma ferramenta que faça tudo o q precisemos

3. Misturar os dois

3.1. Vantagens

3.1.1. Facilidade de entrar os dados (usando o Excel)

3.1.2. Possiblidade de criar mecanismos elaborados de execução

3.1.3. Maior independência do bloomberg

3.1.3.1. Ainda que seja pequena a chance de tirarmos o bloomberg, ele pode oferecer limitações

3.1.4. A parte de execução pode ser elaborada e a parte da estratégia simplifacada

3.2. Desvantagens

3.2.1. Custo de desenvolver a interface Excel/Framework

3.3. Considerações

3.3.1. Para desenvolver plug-ins é necessário ter a versão completa do VS (US$ 22.5 mes/user)