1. Занятие №3: Технический анализ: классика. Практика работы в Metastock. Понятие стоп-приказа. 18.10.12
1.1. Преимущества
1.1.1. Прост в применении
1.1.2. Основная задача - повысить вероятность положительных сделок
1.1.3. Цена - быстрей новостей
1.1.4. Помогает составить план торгов
1.1.5. Цель - стабильно уменьшать риск и увеличивать прибыль
1.1.6. Не предсказывает будущее
1.2. Основные виды графиков: бары, японские свечи
1.3. Временные промежутки
1.4. Тренды: Краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный
1.4.1. Как определить тренд
1.4.2. Свойства трендов
1.4.2.1. Торговля по тренду
1.4.2.2. Тренд вероятнее продолжиться
1.4.2.3. Угол наклона
1.4.2.4. Тренды идут волнами
1.5. Объемы - должны подтверждать тренд
1.6. Постулаты
1.6.1. В цене заключается все
1.6.2. История повторяется
1.6.3. Графики - настрой толпы
1.6.4. Рынки не меняются
1.6.5. Всегда будут тренды и флеты
1.7. Базисные точки
1.7.1. Точка разворота - RP
1.7.2. Точка продолжения - CP
1.8. Виды свечей
1.8.1. Молот и подвешенный
1.8.2. Поглощение
2. Занятие №2 - Фундаментальный анализ. Портфельная теория. 14.10.12
2.1. Цель фундаментального анализа
2.2. Задачи фундаментального анализа
2.3. Внутренняя стоимость ценной бумаги
2.4. Преимущества фундаментального анализа
2.5. Недостатки фундаментального анализа
2.6. Виды фундаментального анализа
2.6.1. Сравнительный анализ
2.6.2. Модель дисконтирования денежных потоков (DCF)
2.7. Уровни фундаментального анализа
2.7.1. Макроэкономический анализ
2.7.2. Отраслевой анализ
2.7.3. Фундаментальный анализ предприятия
2.8. Этапы проведения фундаментального анализа
2.9. Механическая обработка рекомендаций инвестиционных компаний
2.10. Портфельная теория
2.10.1. Инвестиционный портфель
2.10.2. Риски владения активом; Способы диверсификации портфеля
2.10.3. Типы инвестиционных портфелей
2.10.4. Индексный портфель
3. Занятие №1 - Инвестиции и сбережения. Фондовый рынок. Фондовая биржа. 11.10.12
3.1. О компании
3.2. Учасники рынка
3.2.1. Фондовая биржа
3.2.2. Предприятия-эмитенты
3.2.3. Депозитарии
3.2.4. Хранители
3.2.5. Фин. компании
3.2.6. Гос. органы контроля
3.3. Стадии развития фондовых рынков
3.4. Фондовая биржа
3.4.1. Задачи
3.4.2. Рынок котировок и заявок
3.4.3. Акции
3.4.4. Короткие продажи
3.4.5. Голубые фишки
3.5. Виды инвестирования
3.5.1. Управление вашими деньгами (КУА, Доверительное управление)
3.5.2. Самостоятельное инвестирование (Через брокера, интернет-трейдинг)
4. Занятие №4 – Уровневая торговая стратегия и управление рисками. 21.10.12
4.1. Уровни поддержки и сопротивления
4.2. Торговые стратегии
4.2.1. Система базисных точек: RP, CP
4.2.2. Уровневая система
4.2.2.1. При пробое
4.2.2.2. При отскоке
4.3. Управление рисками
4.3.1. Ошибки новичков: Перед входом считают заработок, измеряют деньги покупками, частые сделки
4.3.2. Две причины потери денег
4.3.2.1. Убыточная позиция слишком долго
4.3.2.2. Слишком большой капитал в одной сделке
4.3.3. Виды рисков
4.3.3.1. Пираньи
4.3.3.1.1. Защита - решить сколько % в месяц готоаы потерять
4.3.3.2. Акулы.
4.3.3.2.1. Защита - определить максимальный риск
5. Занятие №5 – Трендовая торговая стратегии и управление рисками. 25.10.12
5.1. Основатели системы: Ричард Деннис, Вильям Экхарт
5.2. Нестандартный взгляд на деньги - то что может увеличить счет, средство производства Стандартный взгляд - деньги это мера стоимости
5.3. Философия системы
5.3.1. Цена - единственное чему можно доверять. Торговать только цифрами.
5.3.2. НЕСТАНДАРТНОСТЬ
5.3.2.1. Цена должна прокладывать дорогу вашей прибыли
5.3.2.2. Покупать дорожающие активы и продавать дешевеющие
5.3.2.3. В случае разворота цены необходимо признать свою ошибку и уйти с рынка с небольшими потерями
5.4. СИСТЕМА СОЛЕДОВАНИЯ ЗА ТРЕНДОМ:
5.4.1. Каково состояние рынка?
5.4.2. Какова волатильность рынка?
5.4.2.1. Индикатор ATR - скользящая средняя за 10 дней
5.4.3. Какой капитал на кону?
5.4.3.1. уровень стопа - текущая цена – двойная волатильность (2ATR)
5.4.3.2. Максимальный уровень риска 2% от капитала
5.4.4. Какова ваша торговая система?
5.4.4.1. Когда покупать: При пробое ценой вверх 20-ти дневного максимума
5.4.4.2. Когда продавать: При пробое ценой вниз 20-ти дневного минимума
5.4.4.3. Фильтры: Если предыдущая сделка принесла прибыль, сигнал игнорировался. Если вас вынесло по стопу по 2*ATR с убытком, то сигнал принимается
5.4.5. Насколько приемлем риск для трейдера?
5.5. Мудрые советы
5.5.1. Старайтесь максимально долго удерживать прибыльные позиции, и добавлять капитал только к прибыльным позициям. Убыточные позиции должен отсекать фильтр 2*ATR
5.5.2. Будьте психологически готовы к получению убытков. Трейдер не готовый к убыткам, занимается не своим делом.
5.5.3. Не надо стараться вернуть деньги, если ты их потерял. В попытках отыграться, ты потеряешь еще больше.
5.5.4. Порой приходится долго ждать хороших новостей. А большинство людей не могут психологически вынести ожидания.
6. Занятие №7 - Виды биржевых ордеров. Практика работы в QUIK/SmartTrade. 1.11.12
7. Занятие №6 - Торговля фьючерсом и управление рисками. 28.10.12
7.1. Виды рынков
7.1.1. Спот
7.1.2. Срочный рынок
7.2. Как зарабатывать на росте индекса
7.2.1. 1) Индексный портфель
7.2.2. 2) Купить/зашортить индексный фонд KUBI
7.2.3. 3) Купить фьючерс на индекс (примерно равен стоимости индекса)
7.3. Термины
7.3.1. Базовый актив - Индекс UX
7.3.2. Гарантийное обеспечение (ГО) - 20% от стоимости контракта
7.3.3. Вариационная Маржа (ВМ) - Каждый день начисляется или списывается
7.4. Особенности торговли
7.4.1. Период обращения 6 месяцев
7.4.2. Активно торгуется только последние 3 месяца
7.4.3. Если вы не выйдете перед закрытием фьючерса, ваша позиция будет закрыта автоматически брокером
7.5. Риск-менеджмент - максимальный риск на сделку 2% от капитала
7.6. Правила успешной торговли фьючерсом
7.6.1. Торгуем по тренду
7.6.2. Ждем пробоев и отскоков
7.6.3. Ждем нормальной реакции и точки продолжения тренда (CP)
7.6.4. Подбираем точный входа по свечам на меньшем тайм-фрейме
7.6.5. Считаем риски
7.6.6. Ведем записи и анализируем их