Techniques Bancaires ESCE 2ème année

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Techniques Bancaires ESCE 2ème année by Mind Map: Techniques Bancaires ESCE 2ème année

1. d) autres normes prudentielles

1.1. 1) contrôle des grands risques

1.1.1. un client

1.1.2. tout risque qui excèe 15% des donds propres

1.1.3. ne doit pas excèder 20% des fonds propres

1.1.4. total des montant ne peut pas depasser 8 fois l montant des fonds propres

1.2. risque de liquidité

1.2.1. ratio de liquidité immediate

1.2.2. maintenir un rapport de 100% entre dispo et exig jusqu'à 1 mois

1.3. risque de transformation

1.3.1. ratio qui mesure la transfo de la banque à plus de 5 ans

1.3.2. mind. 60% für ressour/emplois + 5 ans

2. Organisation Bancaire

2.1. 1) Actualités

2.2. 2) La sphère financière

2.2.1. finance direct

2.2.1.1. relations s'instaure sur les marchés de capitaux

2.2.1.1.1. ceux qui ont besoin de ressources émettent des titres, contre le flux financier

2.2.2. finance indirecte

2.2.2.1. par un indermédiaire qui collecte et distribue des capitaux (transformation)

2.2.2.1.1. crédits bancaires

2.3. 3) la banque - explications

2.3.1. 1) intermédiaire

2.3.1.1. général

2.3.1.1.1. actif: emplois

2.3.1.1.2. passif : ressources

2.3.1.2. collection

2.3.1.2.1. avec intérêts à payer

2.3.1.2.2. ressources gratuites

2.3.1.3. distribution

2.3.1.3.1. reçois des intérêts par

2.3.1.3.2. mais : risque de non remboursement

2.3.1.4. transformation

2.3.1.4.1. marge nette d'intermédiation

2.3.1.4.2. risques liés à la transformation

2.3.1.4.3. les banques empruntent courts pour prêter long

2.3.1.4.4. autres risques

2.3.2. 2) prestataire de services

2.3.2.1. but

2.3.2.1.1. équilibrer les activités de la banque

2.3.2.1.2. métiers sans risque

2.3.2.2. prestations différentes

2.3.2.2.1. telematique

2.3.2.2.2. monétique

2.3.2.2.3. financement

2.3.2.2.4. placements

2.3.2.2.5. incidents

2.3.2.2.6. change

2.3.2.2.7. assurance

2.3.2.2.8. gestion de fortune

2.3.3. 3) bilan

2.3.3.1. généralités

2.3.3.1.1. presentation en ordre inverse concernant la liquidité et exigibilité

2.3.3.2. bilan & hors bilan

2.3.3.2.1. bilan

2.3.3.2.2. hors bilan

2.3.3.3. comptes de résultat & SIGs

2.3.3.3.1. CR

2.3.3.4. ratios de gestion

2.3.3.4.1. a) coefficient d'exploitation

2.3.3.4.2. b) return on equities

2.3.3.4.3. c) reurn on assets

2.3.4. 4) risques des banques

2.3.4.1. systemique

2.3.4.1.1. combinaison des 4 grands risques! crédit, réputation, liquidité et marché (taux)

2.3.4.1.2. choc économique

2.3.4.2. désordre systemique

2.3.4.2.1. trois facteurs qui peuvent déstabiliser le système bancaire

2.3.4.3. évaluations des risques

2.3.4.3.1. 1) risque de crédit

2.3.4.3.2. 2) risque de concentration

2.3.4.3.3. 3) risque de marché

2.3.4.3.4. 4)risque opérationnel

2.3.4.3.5. 5) risque de liquidité

2.3.4.3.6. 6) risque de taux du portefeuille

2.3.5. 5) reglementation bancaire

2.3.5.1. a) cadre réglementaire

2.3.5.1.1. national : 1984 : loi bancaire gouverne l'activité des établ. banc.

2.3.5.1.2. européen : but : réalisation du marché europ. UNIFIE des capitaux

2.3.5.1.3. international : Bâle 1974 - contrôle bancaire -> règlements & normes

2.3.5.2. b) l'importance des fonds propres

2.3.5.2.1. 1988 : accord sur le capital propres des banques des pays OECD

2.3.5.2.2. ratio Cooke :

2.3.5.3. c) dispositif Bâle II

2.3.5.3.1. 2007

2.3.5.3.2. nouvelle architecture : 3 PILIERS !!!!

2.4. 4) système bancaire français

2.4.1. slide 102

2.5. 5) système européen des banques centrales

2.5.1. intégration européenne

2.5.2. UEM Union économique et monétaire

2.5.3. organisation du système

2.5.3.1. Le SEBC à 27 - Système européem de banques centrales

2.5.3.2. politique monétaire de la BCE

3. Systèmes de paiement

3.1. 1) dématérialisation des moyens de paiement

3.1.1. raisons

3.1.1.1. prélèvement

3.1.1.2. virements

3.1.1.3. lettres de change relevées (LCR)

3.1.1.4. système interbancaire de télécompensation SIT

3.1.1.5. chèques

3.1.1.5.1. CREIC

3.1.1.5.2. EIC

3.1.1.5.3. CFNOB du GSIT et du GCB

3.2. 2) acteurs des systèmes

3.2.1. a) participants

3.2.1.1. banques, tr´sor publique, banque de France, caisse des dépôts

3.2.1.2. POURQUOI? utilisation & gestion reservés aux établissements de crédit -> operations de banques

3.2.1.3. = SYSTEMES INTERBANCAIRES

3.2.2. b) gestionnaires

3.2.2.1. Target2-Banque de France

3.2.2.2. SIT est géré par le GSIT (Groupement pour un Système Interbancaire de Télécompensation)

3.2.2.3. LCHClearnet = instruments financiers

3.2.2.3.1. Clearing = Abrechnungsverkehr

3.2.2.4. ESES par Euroclear

3.2.3. c) organismes de contrôle et de surveillance

3.2.3.1. POURQUOI? extrême risque de dysfonctionnements -> surveillance étroite

3.2.3.2. moyens de paiement = banque centrale

3.2.3.3. titres = AMF Autorité des marchés Financiers

3.2.3.4. le CSPR Comité sur les systèmes de paiement et de règlements et les banques centrales des G10 élaborent des normes pour la conception et la surveillance

3.2.4. d) instances de concertation (Verständigung/Abstimmung)

3.2.4.1. groupes de travail (GSIT, GCB)

3.2.4.2. comités utilisateurs (Euroclear France etc)

3.2.4.3. niveau européen : ECSDA (europ. central securities depositories association), EACH (europ. association of central counterpary clearing houses)

3.3. 3) systèmes de paiement en France et en Europe

3.3.1. Généralités

3.3.1.1. gamme nécessaire pour reglement d'un paiement

3.3.1.1.1. instruments de paiement

3.3.1.1.2. procédures institutionnelles et de traitement

3.3.1.1.3. mécanismes de transfers monétaires

3.3.2. a) dispositifs d'exécution des transactions

3.3.2.1. ensemble des services pour verifier et valider une transaction (erkennung, sicherstellen der Zahlungsfähigkeit etc.)

3.3.3. b) infrastructures de compensation

3.3.3.1. Préparation de la transaction, communication des donnés nécessaires pour éffectuer le paiement

3.3.4. c) infrastructures de règlement

3.3.4.1. collecte des fonds, enregistrement des transfer etc.

3.3.5. d) systèmes en France et en Euroland

3.3.5.1. France

3.3.5.1.1. système national : SIT Système interbancaire de télécompensation (paiements de masse)

3.3.5.1.2. TARGET2 pour des gros montants

3.3.5.2. France & Euroland

3.3.5.2.1. TARGET2

3.3.5.3. Euroland

3.3.5.3.1. Target2 depuis 15 fevrier 2008

3.3.5.3.2. avant : Target1

3.3.5.3.3. chaque jour : 380.000 opérations - volume : 3.000 milliards d'€

3.3.5.3.4. Target2 = un brique du grand projet SEPA

3.3.6. e) le SEPA - single european payment area

3.3.6.1. création :2002 by EPC european payment council

3.3.6.1.1. nouveau standards et moyens de paiement d'ici 2012

3.3.6.2. zone SEPA : 27 pays

3.3.6.3. vise à rendre les paiement intra européens moins coûteux

3.3.6.3.1. grace à convergence des normes

3.4. 4) systèmes de règlement de titres

3.4.1. trois infrastructures

3.4.1.1. a) système de négociation

3.4.1.2. b) système de compensation

3.4.1.2.1. LCHClearnet SA a fonctions de contrepartie centrale

3.4.1.2.2. garantie le paiement et la livraison des titres

3.4.1.3. c) système de règlement/livraison

3.4.1.3.1. Euroclear France est le gestionnaire du système de règlement et livraison

3.4.1.3.2. ESES France permet des règlements euros multi banques centrales en temps réel des titres en Euroclear Belgium, France et Nederland

3.4.1.3.3. EUROCLEAR = leader mondial, concurrent = CLEARSTREAM (Deutsche Börse)

3.4.1.4. d) conservation

3.5. 5) échanges télématiques et le réseau international de comm électronique

3.5.1. a) ETEBAC = Echage télématique banque client

3.5.2. b) SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

3.6. 6) correspondant banking

3.6.1. aucune monnaie nationale ne quitte le territoire où elle est émise

3.6.2. etc.

4. Métiers de la banque

4.1. plus tard