Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Expert Neuro создатель Mind Map: Expert Neuro

1. Сделки СПОТ

1.1. Условия расчётов, при которых оплата по сделке производится немедленно (как правило, в течение двух дней).

1.2. СПОТовые валютные сделки

1.2.1. Под названием «спотовые валютные сделки» объединены три вида сделок по купле-продаже иностранной валюты, предусматривающие поставку средств по ним:

1.2.1.1. В день заключения сделки.

1.2.1.2. На следующий рабочий день после заключения сделки

1.2.1.3. Через один (то есть на второй) рабочий день после заключения сделки

2. Форвардные валютные сделки

2.1. Договор, по которому одна сторона обязуется в определенный договором срок передать товар другой стороне, а покупатель обязуется принять и оплатить этот базовый актив.

2.1.1. Расчетный (беспоставочный) форвард (NDF)

2.1.1.1. Не заканчивается поставкой базового актива.

2.1.2. Поставочный форвард (DF)

2.1.2.1. Заканчивается поставкой базового актива и полной оплатой на условиях сделки (договора).

2.2. Форвардная цена актива

2.2.1. Текущая цена форвардных контрактов на соответствующий актив. Устанавливается в момент заключения форвардного контракта. Расчёты между сторонами по форвардному контракту происходят по этой цене.

3. Валютные свопы

3.1. -Комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования.

3.1.1. Стандартные СВОПы

3.1.1.1. -Здесь ближайшая дата валютирования — спот, дальняя на условиях форвард

3.1.2. Короткие одновненные СВОПы

3.1.2.1. -Здесь обе даты сделок, входящих в состав сделки Своп, приходятся на даты до спота.

3.1.3. Форвардные СВОПы

3.1.3.1. -Для них характерны сочетания двух сделок аутрайт, когда более близкая по сроку сделка заключается на условиях форвард, а обратная ей сделка заключается на условиях более позднего форварда.

3.2. Цена СВОПа

3.2.1. -Ценой свопа называется разница между курсами ног свопа — курсами конверсионных сделок, формирующий своп. Рассчитывается на основании:

3.2.1.1. -Дифференциала процентных ставок по валютам конверсионных сделок

3.2.1.2. -Срок свопа — разницы между датами начала и окончания свопа

3.2.1.3. -Курса по первой ноге свопа — курса первой конверсионной сделки