1. parte 1
1.1. Legge di equivalenta intertemporale (appunti)
1.1.1. capitalizzazione semplice
1.1.2. capitalizzazione composta
1.2. Operazioni finanziarie e struttura del mercato (Cap. 6)
1.2.1. ipotesi caratteristiche del mercato
1.2.1.1. non frizionalità
1.2.1.2. competitività
1.2.1.3. assenza di arbitraggi
1.2.2. 4 Teoremi
1.2.2.1. decrescenza rispetto alla scadenza
1.2.2.2. indipendenza dall'importo
1.2.2.3. linearità del prezzo
1.2.2.4. prezzi impliciti
1.3. Immunizzazione (appunti)
1.3.1. equilibrio finanziario
1.3.2. Immunizzazione finanziaria (appunti)
1.3.2.1. Fisher-Weil
1.3.2.1.1. una sola uscita
1.3.2.2. Redington
1.3.2.2.1. flusso di uscite
2. parte 3
2.1. Teoria del portafoglio (Cap.2)
2.1.1. diversificazione del rischio
2.1.1.1. portafoglio con 2 titoli
2.1.1.1.1. p=0
2.1.1.1.2. p=1
2.1.1.1.3. p=-1
2.1.1.2. portafoglio con n titoli
2.1.1.2.1. Lagrange
2.2. Opzioni (Cap.3)
3. parte 2
3.1. Scelta in condizioni di incertezza (Cap.11)
3.1.1. criteri di scelta
3.1.1.1. variabili aleatorie degeneri
3.1.1.1.1. semplice ordinamento: le somme sono ordinate in modo decrescente (+ elevate preferite)
3.1.1.2. variabili aleatorie non degeneri (Cap.11+ Cap.1)
3.1.1.2.1. speranza matematica (media)
3.1.1.2.2. dominanza stocastica
3.1.1.2.3. funzione di utilità
3.1.1.2.4. media-varianza