Modelli Matematici per la Finanza

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Modelli Matematici per la Finanza by Mind Map: Modelli Matematici per la Finanza

1. parte 1

1.1. Legge di equivalenta intertemporale (appunti)

1.1.1. capitalizzazione semplice

1.1.2. capitalizzazione composta

1.2. Operazioni finanziarie e struttura del mercato (Cap. 6)

1.2.1. ipotesi caratteristiche del mercato

1.2.1.1. non frizionalità

1.2.1.2. competitività

1.2.1.3. assenza di arbitraggi

1.2.2. 4 Teoremi

1.2.2.1. decrescenza rispetto alla scadenza

1.2.2.2. indipendenza dall'importo

1.2.2.3. linearità del prezzo

1.2.2.4. prezzi impliciti

1.3. Immunizzazione (appunti)

1.3.1. equilibrio finanziario

1.3.2. Immunizzazione finanziaria (appunti)

1.3.2.1. Fisher-Weil

1.3.2.1.1. una sola uscita

1.3.2.2. Redington

1.3.2.2.1. flusso di uscite

2. parte 2

2.1. Scelta in condizioni di incertezza (Cap.11)

2.1.1. criteri di scelta

2.1.1.1. variabili aleatorie degeneri

2.1.1.1.1. semplice ordinamento: le somme sono ordinate in modo decrescente (+ elevate preferite)

2.1.1.2. variabili aleatorie non degeneri (Cap.11+ Cap.1)

2.1.1.2.1. speranza matematica (media)

2.1.1.2.2. dominanza stocastica

2.1.1.2.3. funzione di utilità

2.1.1.2.4. media-varianza

3. parte 3

3.1. Teoria del portafoglio (Cap.2)

3.1.1. diversificazione del rischio

3.1.1.1. portafoglio con 2 titoli

3.1.1.1.1. p=0

3.1.1.1.2. p=1

3.1.1.1.3. p=-1

3.1.1.2. portafoglio con n titoli

3.1.1.2.1. Lagrange

3.2. Opzioni (Cap.3)