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BackTesting por Mind Map: BackTesting

1. 5. Etapas Avançadas

1.1. Método de Monte Carlo.

1.2. Outros métodos avançados.

1.3. Incubação em conta DEMO.

1.4. Incubação em conta REAL.

1.5. Seleção final dos setups que entrarão em produção.

2. 3. Cross Validação

2.1. Definir o período de cross validação

2.1.1. Estender o período de backtest ("in sample") para a frente ("out of sample").

2.1.2. Tipicamente, o período "out of sample" para a frente ("forward") deve estar na faixa de 25% a 35% da janela de otimização ("in sample").

2.1.3. Opcionalmente, pode ser acrescentado também um período "out of sample" para trás.

2.2. Ajustar o MT5 e o Zeus para executar a cross validação com intervalo semanal, para cada setup selecionado na otimização.

2.3. Para cada cross validação, exportar o resultado para o Excel.

2.4. A planilha calculará automaticamente as médias mensais das métricas nativas do MT5, bem como do índice Cerebrum2, em 3 linhas distintas: • IS = in sample • OS = out of sample • Geral = período todo

2.5. Será calculada a "Variação Cerebrum2", indicando a variação dos dados OS em relação a IS. Quanto mais próxima de zero, maior a estabilidade do setup (menor chance de overfitting).

2.6. Copiar os resultados OS das cross validações para a planilha "Relatório", para efeito de documentação e comparação dos setups. Utilize as cores desta planilha como referência.

2.7. Copiar o conteúdo do Excel e colar os valores na planilha modelo "cv f-?" (adaptada ao período utilizado). Se houver dados para trás, utilizar o modelo "cv pf-?".

3. Método de otimização e seleção de setups do ZEUS Cerebrum, apresentado por Gastão na reunião de 05/09/2016, com base no ÍNDICE CEREBRUM.

3.1. 1. Setup Inicial

3.1.1. Definir indicadores, filtros, tempo gráfico, formas de entradas/saídas, tipos de stop, break even, gerenciamento de ordens pendentes, etc.

3.1.2. Uma sugestão é partir dos Trading Ideas do DeltaLabs.

3.1.3. Evitar excesso de complexidade no sistema, pois muitas variáveis otimizadas podem fazer o resultado se adaptar aos ruídos do mercado (overfitting).

3.1.4. Definir quais são os parâmetros principais. Para descobrir quais são estes, podem ser feitos testes de sensibilidade.

3.1.5. Nesta etapa, podem ser realizados diversos backtests para a escolha inicial dos parâmetros.

3.1.5.1. Exportar o resultado do backtest para o Excel.

3.1.5.2. Copiar o conteúdo do Excel e colar os valores na planilha modelo "bt-?", a qual: • compilará as principais métricas do MT5 na parte superior direita da planilha • calculará automaticamente o índice Cerebrum1 para o setup.

3.1.5.3. Os resultados dos backtests devem ser copiados para a planilha "Relatório", para efeito de documentação e comparação dos setups. Utilize as cores desta planilha como referência.

3.2. 2. Otimização

3.2.1. Cuidados para evitar OVERFITTING

3.2.1.1. Otimizar num tempo longo, que inclua diversas condições de mercado (alta, baixa, lateral, volátil, não volátil, etc.). Sugestão para daytrade de WDO: 29/03/2015 a 03/04/2016 (1 ano, iniciando e terminando em domingo para não quebrar semanas).

3.2.1.2. Otimizar apenas os parâmetros necessários.

3.2.1.3. Evitar passos muito curtos na variação dos parâmetros otimizados.

3.2.2. Parâmetros sugeridos no MetaTrader (MT5): • EXECUÇÃO = normal • MÉTODO = OHLC • DEPÓSITO = 10.000 • ALAVANCAGEM = 1:1 • OTIMIZAÇÃO = Algoritmo completo lento • MÉTRICA = Custom max

3.2.3. Para ser representativa, a amostra não pode ter um número de trades muito baixo. Os trades também devem estar equilibrados entre compra e venda. Sugestão para daytrade: pelo menos 2 trades/dia em média, o que daria aproximadamente 500 trades/ano.

3.2.4. Exportar o resultado da otimização para o Excel.

3.2.5. Copiar o conteúdo do Excel e colar os valores na planilha modelo "Otim-?", que calculará automaticamente o índice Cerebrum2 para cada setup.

3.2.6. Selecionar alguns setups para cross validação (*). (*) O índice Cerebrum2 é um bom critério, até mesmo para eliminar o setup com o índice máximo - que costuma ter overfitting.

3.3. 4. Análise de Resultados

3.3.1. Verificar se todos os resultados dos backtests e das cross validações foram devidamente copiados para a planilha "Relatório".

3.3.2. Selecionar os melhores setups que seguirão para as etapas avançadas do procedimento.

4. Karakatica