LA BANQUE, DES PRISES DE RISQUES SOUS CONTRÔLE

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LA BANQUE, DES PRISES DE RISQUES SOUS CONTRÔLE by Mind Map: LA BANQUE, DES PRISES DE RISQUES SOUS CONTRÔLE

1. Déontologie à respecter

1.1. Régulateurs

1.1.1. ACPR

1.1.2. AMF

1.1.3. DGCCRF

1.1.4. CNIL

1.2. Ensemble de règles qui visent

1.2.1. Respect des droits et devoirs réciproques banque-client

1.2.2. Garantie de conditions de concurrence sans obstacles

1.3. Principales règles de déontologie

1.3.1. Secret bancaire

1.3.1.1. en toute situation et tout lieu

1.3.1.2. aucune info non publique sur le client

1.3.1.3. aucune info non publique connue par tiers (instruction judiciaire)

1.3.1.4. Sanction pénale : 1 an de prison et 15 KE d'amende

1.3.2. Commercialisation de produits et sces

1.3.2.1. MIFID

1.3.2.2. Loi Lagarde (crédit conso)

1.3.2.3. Loi

1.3.3. LCB et FT

1.3.3.1. 3ème directive

1.3.3.1.1. Approche par les risques

1.3.3.2. 4ème directive (à transposer en droit français en juin 2017)

1.3.3.2.1. Identification du bénéficiaire effectif systématique

1.3.3.2.2. Inclut les ets de monnaie électronique

1.3.3.2.3. pays tiers à haut risque

1.3.3.2.4. Liste de facteurs de risque harmonisée

1.3.4. Principes éthiques et attitudes recommandées

1.3.5. Loi Informatique et Liberté

1.3.5.1. CNIL

1.3.5.2. Règles de collecte, de conservation et de traitement des infos client

1.3.5.3. Données sensibles

1.3.5.4. Risque pénal, et image

2. Responsabilités spécifiques pour les banques

2.1. Préservation de l'image de tiers de confiance    - intégrité   - solidité   - qualité de service

2.1.1. Confiance = prévenir le "bank run

2.2. Intermédiation entre les déposants et les emprunteurs

2.2.1. Rembourser à la 1ère demande les dépôts

2.2.2. Assurer la disponibilité des fonds empruntés tout au long du crédit

2.2.3. Sécuriser

2.2.3.1. les avoirs

2.2.3.2. la consultation

2.2.3.3. les encaissements et décaissements

2.2.3.4. les informations

2.3. Gestion des risques

2.3.1. Système de contrôle interne à 3 niveaux

2.3.1.1. 1er niveau

2.3.1.1.1. Les opérationnels dans leur quotidien

2.3.1.1.2. La hiérarchie directe

2.3.1.2. 2ème niveau

2.3.1.2.1. contrôle permanant et conformité du 1er niveau

2.3.1.3. 3ème niveau

2.3.1.3.1. contrôle périodique de l'inspection et de l'audit du 2ème niveau

2.4. Moyens humains techniques et informatiques importants

2.4.1. 4% de la masse salariale consacrée à la formation

2.4.2. 2000 euros par salarié/an (800 euros dans les autres secteurs)

3. Les différents types de risques

3.1. Spécifiques à la banques

3.1.1. Estimés, maîtrisés et rémunérés - au coeur du modèle économique

3.1.1.1. Liquidité (bank run)--> ALM (qualité des emplois et stabilité des ressources)

3.1.1.2. Solvabilité -->ratios prudentiels et exigences FP)

3.1.1.3. Contrepartie (crédit) --> KYC

3.1.1.4. Marché (prix des actifs) --> Qualité des actifs

3.1.1.5. Taux d'intérêt --> titrisation et opérations hors bilan)

3.2. Communs à tous les entreprises

3.2.1. Opérationnels - défaillances entraînant non conformité

3.2.1.1. Personnes

3.2.1.2. Process

3.2.1.3. SI

3.2.1.4. Evènements externes

3.2.1.5. Risque juridique

3.2.1.5.1. délictuel

3.2.1.5.2. contractuel

3.2.2. Risque stratégiques et de gouvernance

3.2.2.1. Chocs externes

3.2.2.1.1. Fusions

3.2.2.1.2. Rapprochement

3.2.2.2. Pilotage interne

3.2.2.2.1. management

3.2.2.2.2. contrôle

3.2.2.2.3. délégation

3.2.3. Difficilement prévisibles, très lourds de conséquence

3.2.3.1. Plan de gestion de crise

3.2.3.2. Plan de continuité des activités

3.3. Risques systémiques

3.3.1. Contagion sur les partenaires financiers

3.3.2. Effet domino sur l'ensemble des acteurs

3.3.3. Contagion de l'économie réelle

4. Focus réglementation Bâloise

4.1. Origine : faillite d'une petite banque allemande en 1974 qui entraîne l'arrêt de la bourse de NY. Prise de conscience du risque systémique --> création du Comité de Bâle

4.2. Bâle I (1988)

4.2.1. Ratio Cook (FP/Total risque de crédit)

4.3. Bâle II (2004)

4.3.1. 3 piliers

4.3.1.1. 1er : Exigences FP -->Ratio Mc Donought prise en compte du risque opérationnel et du risque de marché également

4.3.1.1.1. 8%

4.3.1.2. 2ème : Renforcement de la surveillance prudentielle

4.3.1.2.1. Meilleure gestion des risques en interne

4.3.1.2.2. Stress tests

4.3.1.3. 3ème : Discipline de marché

4.3.1.3.1. Transparence de l'information financière

4.4. Bâle III (2010 suite à la crise 2007)

4.4.1. 1er pilier :

4.4.1.1. + FP et meilleure qualité (10,5% en 2018)

4.4.1.2. Exigences FP renforcés pour les banques systémiques

4.4.1.3. Coussins contra-cyclique

4.4.2. 2ème pilier

4.4.2.1. + de pouvoir au autorités de contrôle prudentiel sur place et sur pièce

4.4.3. 3ème pilier

4.4.3.1. Vers encore + de transparence

4.4.3.1.1. Publication info hors bilan

4.4.4. Ratio de levier

4.4.4.1. FP/Total actif >= 3%

4.4.5. Ratios de liquidité

4.4.5.1. 1 mois : LCR

4.4.5.2. 1 an : NSFR

5. Les obligations des conseillers

5.1. Devoir de conseil

5.2. Devoir de non ingérence

5.3. Respect du secret bancaire

5.4. Devoir de s'informer (KYC)

5.5. Devoir d'informer