1. riesgo general de mercado
1.1. METODOSDE MEDICION
1.1.1. De vencimiento de Duracion
1.1.1.1. posición neta corta o larga en toda la cartera de negociación.
1.1.1.2. desestimación vertica
1.1.1.3. desestimación horizonta
1.2. METODO DE VENCIMIENTO
1.2.1. Posiciones ponderadas
1.2.2. desestimaciones verticales
1.2.3. compensación horizontal
1.3. METODO DE DURACION
2. Derivados de tipos de interés
2.1. Cálculo de posiciones
2.1.1. Futuros y contratos a plazo, incluidos FRAs
2.1.2. Swaps
2.2. Cálculo de requerimientos de capital para derivados según la metodología estándar
2.2.1. Compensación permitida para posiciones emparejadas
2.2.1.1. para futuros
2.2.1.2. swaps y FRAs (para posiciones a interés variable)
2.2.1.3. para swaps, FRAs y contratos a plazo
3. Riesgo de posición en acciones
3.1. Riesgo específico y riesgo general de mercado
3.2. Derivados de acciones
3.2.1. Cálculo de posiciones
3.2.2. Cálculo de requerimientos de capital
3.2.2.1. Cálculo del riesgo específico y del riesgo general de mercado
3.2.2.2. Riesgo con relación a un índice
3.2.2.3. Arbitraje
3.2.2.3.1. transicion confirmada por separado
3.2.2.3.2. cesta de acciones represente al menos el 90% del índice si se descompone en sus componentes nocionales.
4. Riesgo de productos básicos
4.1. riesgo de mantener o asumir posiciones en productos básicos, incluidos metales preciosos excepto el oro
4.1.1. riesgo de base
4.1.2. riesgo de tipos de interés
4.1.3. riesgo de brecha a futuro
4.1.4. riesgo de base
4.2. Modelos para la medición del riesgo de productos básicos
4.2.1. riesgo direccional
4.2.2. riesgo de brecha a futuro y de tipos de interés
4.2.3. riesgo de base, para calcular la exposición a los cambios en la relación de precios entre dos productos básicos similares pero no idénticos.
4.3. Método de la escala de vencimientos
4.3.1. expresar cada posición en un producto básico
4.3.2. posiciones cortas y largas emparejadas en cada banda recibirán un requerimiento de capita
4.3.3. se insertarán primero en una escala de vencimientos, asignándose los stocks físicos a la primera banda temporal
4.3.4. escala de vencimientos separada para cada producto básico
4.4. Método simplificado
4.4.1. El requerimiento de capital será el 15% de la posición neta,
4.4.2. enfoque de escala de vencimientos
5. Utilización de modelos internos para calcular los riesgos de mercado
5.1. Estándares cualitativos
5.1.1. unidad independiente de control de riesgos
5.1.2. programa periódico de comprobación, es decir, pruebas para comparar a posteriori la medida de riesgo
5.1.3. validación inicial y continua del modelo interno5
5.1.4. programa riguroso y periódico de pruebas de tensión
5.1.5. la integración de las medidas de riesgo de mercado en la gestión de riesgos diaria
5.2. Especificación de los factores de riesgo de mercado
5.3. Estándares cuantitativos
5.4. Pruebas de tensión
5.5. Validación externa
5.6. Combinación de los modelos internos y de la metodología estándar
5.7. Tratamiento del riesgo específico
5.7.1. explicar la variación histórica de los precios en la cartera
5.7.2. reflejar el riesgo de base idiosincrásico
5.7.3. reflejar las concentraciones (magnitud y cambios en la composición)
5.8. Estándares para la validación de modelos
5.8.1. técnicas de extrapolación o interpolación
5.8.2. la utilización de cambios hipotéticos
6. Cálculo del coeficiente de capital
7. 1997, Los bancos deberán calcular y aplicar requerimientos de capital para sus riesgos de mercado
7.1. a) Ámbito y cobertura de los requerimientos de capital
7.2. (b) Métodos de medición de los riesgos de mercado
7.2.1. metodología alternativa
7.2.2. La metodología estándar
7.2.2.1. medición del riesgo de mantener o tomar posiciones en títulos de deuda y otros instrumentos relacionados con los tipos de interés en la cartera de negociación.
7.2.2.1.1. Riesgo específico
7.2.2.1.2. La exigencia de capital por riesgo específico está diseñada para proteger frente a movimientos adversos en el precio de un valor debido a factores relacionados con su emisor
7.3. (c) Disposiciones transitorias
8. El requerimiento de capital
8.1. NIVEL 1capital social
8.2. NIVEL 2capital complementario
8.3. Nivel 3 deuda subordinada a corto plazo
8.3.1. únicamente para riesgos de mercado según se definen en las Secciones A y B.
8.3.2. estará limitado al 250%
8.4. Cálculo del coeficiente de capital
8.4.1. vínculo numérico explícito multiplicando la medida del riesgo de mercado por 12,5
9. Riesgo de divisas
9.1. Medición de la exposición a una moneda única
9.1.1. la posición neta al contado
9.1.2. la posición neta a plazo
9.1.3. garantías
9.1.4. ingresos/gastos futuros netos no devengados pero totalmente cubiertos
9.1.5. el valor delta neto de la toda la cartera de opciones sobre divisas
9.1.6. El tratamiento de posiciones estructurales
9.1.7. El cálculo de posiciones a plazo en oro y divisas
9.2. Medición del riesgo de divisas en una cartera con posiciones en divisas y oro
9.2.1. método “abreviado” (shorthand) o uso de modelos internos
10. Tratamiento de las opciones
10.1. bancos que sólo utilicen opciones compradas
10.2. métodos intermedios
10.3. métodos intermedios
10.3.1. Método delta–plus
10.3.2. Método de escenarios