1. 1994 GUIA PARA LA GESTION DE RIESGOS DE PRODUCTOS DERIBADOS
1.1. riesgo operativo y riesgo opcional son lo mismo
2. 1998 OPERATIONAL RISK MANAGEMENT
2.1. resultados sobre el estado de arte de la adminisracion de riesgo financiera
3. 2006 estudio cuantitavO QIS5
3.1. PARA LAS ECONOMIAS PERTENECIENTES A G10
4. DEFINICIÓN DE BASILEA II
4.1. INDICADOR BASICO Y ESTANDAR
4.2. WORKING PAPER ON THE REGULATORY TREATMENT OF OPERATIONAL RISK
4.3. RIESGO OPERACIONAL ES EL RIESGO DE SUFRIR PERDIDAS DEBIDO A LA INADECUACION O FALLOS EN LOS PROCESOS , PERSONAL Y SISTEMAS INTERNOS O EVENTOS EXTERNOS
5. OTROS RIESGOS COMUNMENTE ASOCIADOS
5.1. RIESGO DELGADO
5.1.1. Por contratos impractibes, juicios sentencias
5.2. RIESGO REPUTACIONAL
5.2.1. Se refiere a la posibilidad de una opinion publica negativa respeco a practicas institucionales.
5.3. RIESGO ESTRATEGICO
5.3.1. Una inadecuada estrategia de negocios o desde cambios adversos en los supuestos , parametros
6. BIA Y INGRESOSO BRUTOS
6.1. corresponden a los ingresos netos por concepto de interes más otros ingresos
6.2. diferencia entre los ingresos por intereses
7. Metodo estandar ASA
7.1. nuevo mercado capital
7.2. QIS
7.3. nichos y mercados con altas margenes y primas por riesgo
7.4. CALCULO DE CARGO CAPITAL
7.4.1. surgue d el avariable que se considera como representativa de la exposion del riesgo en los negocios d ebanca
7.4.2. Prestamos y anticipos pendientes
7.5. OPCIONES DE CALCULO EN ASA
7.5.1. factor B DE 15% . lineas de negocio tradicionales
7.5.2. Factor B DE 15% Banca comercial
8. AMA APLICADO A LA INDUSTRIA
8.1. IMA
8.2. Metodos de distribucion de perdida
9. CAMBIOS DE MERDAD Y PRODUCTO SERVICIO CAUSADOS POR LA INNOVACION FINANCIERA.
10. 1988 Acuerdo de capital de BASILEA I
11. RIESGO OPERACIONAL EN BASILEAII
11.1. Practicas, definicion, medicion, gestion supervicion y difucion de los riegos en los cuales se ven las entidades financieras.
11.2. requerimientos d ecapital a las entidades bancarias, lo que se sustenta en una definicion de riesgo operacional
11.2.1. 1er pilar: requerimientos minimos d ecapital
11.3. gestion de riesgos operacional
11.3.1. 2do pilar: examen supervisor
11.4. Transparencia de mercado, divulgacion de informacion
11.4.1. 3er pilar: Disiplina de mercado
12. CLASIFICACION Y DETERMINACION DE LOS PRINCIPALES FACTORES Y EVENTOS DE PERDIDA
12.1. FRAUDE INTERNO
12.2. FRAUDE EXTERNO
12.3. RELACIONES LABORALES
12.4. ejecicion, entrega gestion de procesos
13. Riesgos de operacional en pilar1
13.1. riesgo operacional
13.2. orden creciente de complejidad
13.3. sensibilidad de riesgo
14. metodo estandar TSA
14.1. Utiliza una segmentacion de ingresos en fncion de las ocho lineas de negocio
14.2. utiliza el promedio simple de los requerimientos de capital por riesgo operacional
15. METODOS DE MEDIDA ANANZADOS (AMA)
15.1. utilizable para bancos internacionales activos y por aquella con una alta exposición
15.2. Planes de contingencia
15.3. estimar y computar los beneficios de l adiversificacion (en particular la geografica)
15.4. criterios generales o básicos
15.4.1. equivalentes a los 5 criterios minimos (TSA)
15.5. Criterios cualitativos
15.5.1. criterios ocionales TSA
15.6. Criterios cuantitavivos
15.6.1. Solidez
15.6.2. fuente relevante de informacion perdida
15.7. DATOS DE PERDIDA AMA
15.7.1. Datos internos
15.7.1.1. implantacion y poblamiento de base de datos
15.7.1.2. Baja observacion de eventos externos poco frecuentes
15.7.1.3. Capacidad de Datos internos y del pasado
15.7.1.4. supervisor
15.7.1.5. distruibucion correcta de perdidas
15.7.2. Datos externos
15.7.2.1. selección de perdidas relevantes
15.7.2.2. ponderacion de datos internos en telacion a lso datos externos
15.7.2.3. determinar las fechas desde la cual considerar los datos externos
15.7.3. Analisis de escenarios
15.7.3.1. manera metodica de aproximacion a los factores de riesgo
15.7.3.2. escenarios adversos pausibles
15.7.3.3. complementar informacion de datos internos y extrernos
15.7.3.4. forward looking
15.7.3.5. construccion de escenarios relevantes
15.7.3.5.1. escenarios pausibles y apropiados para o
15.7.3.5.2. claculo de frecuencias y severidades
15.7.3.5.3. Validación de los escenarios historicos
15.7.3.5.4. estimacion de impactos de capital
15.7.3.5.5. Parametros de modelos
15.8. FACTORES DEL ENTORNO Y DE CONTROL INTERNO( FECI)
15.8.1. EXTERNO
15.8.1.1. ECONOMICO
15.8.1.2. POLITICO
15.8.1.3. GEOGRAFICO
15.8.2. INTERNO
15.8.2.1. CONTROL DE PROCESOS