1. Riesgos del sistema financiero
1.1. Riesgo de mercado
1.1.1. Exposición del sistema financiero a los títulos de deuda pública
1.1.1.1. Entidades que administran y concentran la mayor cantidad de títulos de deuda pública dentro del sistema financiero.
1.1.1.1.1. Las AFP
1.1.1.1.2. Sociedades fiduciarias (SFD)
1.1.1.1.3. Bancos comerciales
1.1.2. Sensibilidad a incrementos en la tasa de TES
1.1.2.1. Se realizan dos ejercicios de sensibilidad con el fin de analizar la exposición al riesgo de mercado de las diferentes entidades del sistema financiero.
1.1.3. Valor en riesgo y valor en riesgo condicional
1.1.3.1. Valor en riesgo (VaR)
1.1.3.1.1. Medida que permite estimar la máxima pérdida que puede experimentar una institución en su portafolio de inversiones en determinado horizonte de pronóstico y nivel de confianza.
1.1.3.1.2. Obtener una aproximación más rigurosa del riesgo de mercado al que están expuestas
1.1.3.2. Valor en riesgo no condicional (VaR)
1.1.3.2.1. Aproximar la máxima pérdida que puede experimentar el sistema en su portafolio de inversiones en un período determinado
1.1.3.3. El segundo es el valor en riesgo condicional (CoVaR)
1.1.3.3.1. Mide la máxima pérdida que puede presentar una entidad en su portafolio, condicionado al desempeño del portafolio de otra entidad
1.1.3.3.2. Medida que busca detectar cuáles entidades podrían ser las más sistémicas y las más vulnerables a movimientos en el mercado.
1.2. Riesgo de crédito
1.2.1. Establecimientos de crédito
1.2.1.1. Evalúa el efecto que podría tener un escenario adverso, en las principales variables macroeconómicas, sobre el desempeño de los establecimientos de crédito
1.2.2. Análisis de concentración y de riesgo de crédito de la cartera
1.2.2.1. Cartera comercial
1.2.2.1.1. Modalidad con mayor participación en la cartera total de los establecimientos de crédito
1.2.2.2. Cartera de consumo
1.2.2.2.1. Modalidades de los créditos de consumo
1.2.2.3. Cartera de vivienda
1.2.2.3.1. El crecimiento de la cartera de vivienda muestran un incremento en la exposición al riesgo de crédito
1.2.2.4. Cartera de microcrédito
1.2.2.4.1. El crecimiento real anual de la cartera de microcrédito esta acompañado por un aumento en el número de deudores
1.3. Riesgo de liquidez
1.3.1. Riesgo de liquidez de fondeo
1.3.1.1. Incapacidad de cumplir a tiempo las obligaciones corrientes a causa de una insuficiencia en el acervo de activos líquidos disponibles
1.3.1.1.1. Indicador de riesgo de liquidez IRL escalado
1.3.2. Valor en riesgo ajustado por liquidez
1.3.2.1. Se manifiesta cuando no es posible liquidar activos a precios adecuados y de manera oportuna
1.3.2.1.1. Indicador de riesgo de liquidez de mercado VaR-L
1.3.3. Mercado interbancario de títulos de deuda pública
1.3.3.1. Determinar cuál ha sido el patrón de comportamiento de las (TES)
1.3.3.1.1. Transadas mediante
1.4. Análisis conjunto de riesgos
1.4.1. Mapa de estabilidad financiera (MEF)
1.4.1.1. Medir la estabilidad del sistema mediante 6 dimensiones
1.4.1.1.1. Entorno macroeconómico Interno
1.4.1.1.2. Sector externo
1.4.1.1.3. Riesgo de crédito
1.4.1.1.4. Rentabilidad y solvencia
1.4.1.1.5. Riesgos de mercado
1.4.1.1.6. Riesgos de liquidez
1.4.1.2. Ordena la situación de riesgo en una escala de uno a nueve
2. Entorno Macro económico
2.1. Dinámica Sector Real
2.1.1. La economía colombiana crece impulsada por
2.1.1.1. Demanda interna
2.1.1.2. Consumo privado
2.1.1.3. Inversión
2.1.2. Importante: Consumo de los hogares para el Producto Interno Bruto (PIB)
2.1.3. Crecimiento de inversión extranjera por
2.1.3.1. Petroleo
2.1.3.2. Comercio
2.1.3.3. Minería
3. Situación actual y perspectivas de los deudores del sistema financiero
3.1. Sector corporativo financiero
3.1.1. Analiza el desempeño de empresas igual a mantenimiento de estabilidad financiero
3.1.2. Concentran gran parte de los activos del sistema financiero
3.1.3. Acelerado crecimiento de la deuda en moneda extranjera, riesgo cambiario
3.2. Hogares
3.2.1. Créditos de consumo y vivienda
3.2.2. Relacionados con cambios de precios de vivienda y carga financiera
3.2.2.1. Endeudamiento hogares
3.2.2.2. Carga financiera hogares
3.2.2.3. Perspectivas
3.3. Sector publico no financiero
3.3.1. Compuesto por
3.3.1.1. Balance focal
3.3.1.2. Dinámica de la deuda y capacidad de pago
3.3.1.3. Perspectivas
4. Sistema Financiero
4.1. Establecimiento de créditos
4.1.1. Cartera bruta estable
4.1.2. Mayor dinamismo en carteras de consumo y micro crédito
4.1.3. Modalidad comercial
4.1.4. Cartera vencida
4.1.5. Aumento de ingresos por intereses en intermediación exante, producen:
4.1.5.1. Indicadores de rentabilidad
4.1.5.2. Solvencia favorables
4.2. Instituciones Financieras No Bancarias (IFNB)
4.2.1. Entidades que pueden influir en la estabilidad financiera
4.2.1.1. Agentes económicos
4.2.1.1.1. Administración de portafolios
4.2.1.2. Entidades vinculadas con agentes financieros
4.2.2. Algunos IFNB
4.2.2.1. Pensiones y cesantías (AFP)
4.2.2.2. Seguros de vida (CSV)
4.2.2.3. Generales (CSG)
4.2.2.4. Sociedades Fiduciarias (SFD)
4.2.2.5. Comisionistas de Bolsa (SCB)
4.2.2.6. Sociedades Administradoras de Inversión (SAI)