程序化交易 v1.1

这个程序化交易心智图,以台湾及大陆的市场环境为考量依据,希望可以让有心想要踏入这个领域的朋友能快速的掌握一些要点。 如果你对程序化交易有心得,也请一同来讨论是否有不足的地方,哪里需要增减、修改,让我们把这个心智图做得更完善。 制图:林培勝 http://15938535.blog.hexun.com/

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程序化交易 v1.1 により Mind Map: 程序化交易 v1.1

1. 资金

1.1. 交易初始本金

1.1.1. 使用闲余资金

1.1.2. 不要借贷

1.1.3. 提案寻找风险投资者

1.2. 维持运作资金

1.2.1. 工作薪资

1.2.2. 存款准备

2. 交易策略

2.1. 策略取得

2.1.1. 自行开发

2.1.1.1. 已经掌握基本的交易方法

2.1.1.2. 具备撰写程式能力

2.1.1.3. 评估选择开发工具

2.1.1.4. 开发时间长

2.1.1.5. 策略开发要点

2.1.1.5.1. 找出你能掌握的市场走势

2.1.1.5.2. 规范、量化进场点

2.1.1.5.3. 定义止损、止盈

2.1.1.5.4. 加上适当的滤网

2.1.1.5.5. 风险管理

2.1.1.5.6. 部位管理

2.1.2. 委外开发

2.1.2.1. 寻找合适的程序员

2.1.2.2. 沟通交易逻辑

2.1.2.3. 是否签署保密合约

2.1.3. 购买别人的策略

2.1.3.1. 要求附源码

2.1.3.2. 过度最佳化风险

2.1.4. 租用交易讯号

2.1.4.1. 选择多、替换快速

2.1.4.2. 交易讯号延迟

2.1.4.3. 仓位不同步

2.2. 评估策略

2.2.1. 回测报表

2.2.1.1. 年化报酬率

2.2.1.2. 最大策略亏损

2.2.1.3. 期望值

2.2.1.4. 平均交易回报

2.2.1.5. 胜率

2.2.1.5.1. 攸关痛苦指数

2.2.1.6. 获利因子

2.2.2. 不合理讯号

2.2.2.1. 例如日线收盘买进

2.2.3. 是否扣除合理成本

2.2.4. 过度最佳化

2.2.4.1. 条件太多

2.2.5. 风险报酬率

2.2.5.1. 最大风险 / 平均年化报酬

3. 交易软件

3.1. Excel

3.1.1. VBA

3.2. Tradestation

3.2.1. EasyLanguage

3.3. MetaTrader

3.3.1. 类C

3.4. MultiCharts

3.4.1. EasyLanguage

3.5. 交易开拓者

3.6. 金字塔决策交易系统

3.7. HTS(台湾)

3.8. 其他工具

3.8.1. Market System Analyzer

3.8.2. MQLSoft ReportManager

3.8.3. Portfolio Backtester (Mulcicharts)

3.8.4. Rina Systems

3.8.5. Sator AFM (支援多币别)

3.8.6. Strategy Quant

4. 交易计划

4.1. 策略组合

4.1.1. 多周期

4.1.1.1. 日内交易

4.1.1.2. 波段留仓

4.1.1.3. 长期股东

4.1.2. 多策略

4.1.2.1. 顺势

4.1.2.2. 逆势

4.1.2.3. 摆荡

4.1.2.4. 疯狂加码

4.1.2.5. 网格交易

4.1.3. 多类型

4.1.3.1. 趋势追踪

4.1.3.2. 价差

4.1.3.3. 套利

4.1.3.4. 选择权卖方

4.1.3.5. 掩护性买权

4.1.4. 多商品

4.2. 投资组合

4.2.1. 股票

4.2.2. ETF

4.2.3. 期货

4.2.3.1. 指数

4.2.3.2. 商品

4.2.4. 选择权

4.2.5. 外汇

4.3. 资金管理

4.3.1. 固定风险

4.3.2. 固定交易量

4.3.3. 固定百分比

4.3.4. 固定损益比率

4.3.5. 特定部位管理

4.3.5.1. 例如连输二次加码

4.3.5.2. 例如单笔+8%停止二次交易

4.3.6. 策略管理

4.4. 进场切入点

4.4.1. 准备好随时开始

4.4.2. 等待策略连损

4.4.3. 等季度开始

4.4.4. 看黄历

4.5. 退场机制

4.5.1. 目标达成

4.5.1.1. 重整计划

4.5.1.2. 不管继续

4.5.1.3. 等待下一周期

4.5.2. 达到最大亏损金额

4.5.2.1. 分析现况

4.5.2.2. 检讨修正再出发

4.5.2.3. 谢谢再联络

5. 环境设备

5.1. 网路连线

5.1.1. 交易周期越短,需要越快

5.1.2. 电信、网通、3G,双线备援

5.1.3. 负载平衡、宽带叠加路由器

5.2. 交易用电脑

5.2.1. 独立功能下单专用

5.2.1.1. QQ那些就不必了

5.2.2. 完善的备份计划

5.2.2.1. 历史资料

5.2.2.2. 交易策略

5.2.2.3. 下单系统

5.2.2.4. 账号密码

5.2.3. 系统恢复能力

5.2.3.1. 软件恢复

5.2.3.2. 硬件备用

5.2.3.3. 云端同步功能

5.2.4. 或是租用机房、VPS

5.2.4.1. 减少硬件支出

5.2.4.2. 节省设备维护人力

5.2.4.3. 网路速度快、机器稳定

5.2.4.4. 有交易策略外流的风险

5.3. 固定电话

5.3.1. 紧急下单使用

6. 执行交易

6.1. 固定的人力

6.2. 交易心态

6.3. 调整作息时间

6.4. 交易记录

6.5. 执行差异表

6.6. 排除故障能力

6.7. 耐心、纪律

7. 制图

7.1. 林培勝

7.2. 和訊博客 http://iamape.blog.hexun.com/

7.3. 台灣博客 http://ape-research.blogspot.com/

8. 学习

8.1. 交易书籍

8.1.1. 工具书

8.1.2. 策略语法

8.1.3. 交易心理

8.1.4. 技术、技巧

8.2. 讲座、活动

8.2.1. 成功人士分享

8.2.2. 券商免费课程

8.2.3. 讨论社群

8.3. 专业课程

8.3.1. 收费课程