MODELO DE BUHLMANN (1967)

1. Establece que las primas sean expresables mediante expresión lineal.

1.1. Presento su formula de credibilidad de distribución libre basada en los mínimos cuadrados

2. Modelo jerárquico de JEWELL (1975)

2.1. Considera la cartera dividida en un cierto números de subcarteras o sectores caracterizada cada una de ellas por un parámetro de riesgo

3. Modelo de regresión jerárquico de SUNDT

3.1. Es un modelo con parámetros aleatorios a dos niveles, de manera que cada póliza tiene asociados dos parámetros de riesgo.

4. Modelo de regresión de HACHEMEISTER (1975)

4.1. Se ha abandonado la hipótesis de homogeneidad en el tiempo y se asume otra de tipo polinomica para las observaciones esperadas

5. Modelo de regresión no -lineal de UYLIDER (1985)

5.1. La hipótesis de homogeneidad en el tiempo es abandonada completamente y es remplazada por otra no necesariamente de tipo polinómica.

6. Modelo de BUHIMANN-STRAUB(1970)

6.1. Es un modelo de tiempo homogéneo, con observaciones ponderadas y mantiene las observadas esperadas son homogéneas en el tiempo

6.2. Modelos clásicos: *modelos de regresión *modelos semiliniales *modelos Jerárquicos

7. Modelo semilineal de DE VYLDER(1976)

7.1. Puede servir para detectar observaciones no deseadas por tratarse de datos atípicos

8. Modelo semilinial óptimo de DE VYLDER(1976)

8.1. Se considera una única función que no es dada si no que busca la función optima

9. Modelo jerárquico con múltiples niveles

9.1. Se considera mas de dos niveles dentro de una cartera

10. Modelo de regresión jerárquica con múltiples niveles

10.1. Ha sido generalizado para r niveles