1. Вступна частина:
1.1. Презентація курсу
1.1.1. Ознайомлення з цілями та завданнями курсу:
1.1.2. Метою дисципліни є формування системи знань з теорії та практики управління банківськими ризиками, фахове оволодіння методами оцінки, аналізу, регулювання, моніторингу та контролю банківських ризиків як методологічної основи розробки ефективних систем ризик-менеджменту для підтримання надійності банків.
1.1.3. Завдання дисципліни – вивчити сутність, цілі та провідні засади управління банківськими ризиками; оволодіти методами ідентифікації, аналізу та оцінки фінансових та функціональних ризиків; набути навички ефективного використання інструментів управління ризиками в практичній діяльності банків; сформувати системне розуміння підходу до визначення стратегії управляння прибутковістю та ризикованістю банківської діяльності; вміти приймати зважені управлінські рішення в ситуаціях невизначеності та ризику; поглибити знання з питань регулювання банківських ризиків.
1.2. Термінологія
1.3. Конспект
1.4. Ознайомлення з управлінням ризиком в банках України
2. Оцінювання роботи студента:
3. Теоретична частина:
3.1. Презентації
3.2. Вебінари
3.3. Конспекти
3.3.1. Тема 1
3.3.1.1. Питання до розгляду:
3.3.1.2. 1. Загальні положення визначення категорії «ризик» та ризиків банківської діяльності. Методики класифікації.
3.3.1.3. 2. Стратегії управління банківськими ризиками.
3.3.1.4. 3. Економічний капітал – як важливий інструмент оцінювання якості управління банком з позиції ризик-менеджменту.
3.3.1.5. 4. Організаційні засади побудови системи ризик-менеджменту в банку.
3.3.2. Тема 2
3.3.2.1. Питання до розгляду:
3.3.2.2. 1. Виявлення та ідентифікація банківських ризиків. Кількісні показники оцінювання банківських ризиків.
3.3.2.3. 2. Математичні методи оцінювання кількісної оцінки ризиків. VaR-методологія кількісної оцінки ризику.
3.3.2.4. 3.Оцінювання складових факторів ризику валютного портфеля банку.
3.3.3. Тема 3
3.3.3.1. Питання до розгляду:
3.3.3.2. 1. Економічна сутність та зміст кредитних ризиків банківської діяльності.
3.3.3.3. 2. Аналіз впливу значних концентрацій за операціями банків та розривів між активними і пасивними операціями на ліквідність банку.
3.3.4. Тема 4
3.3.4.1. Питання до розгляду:
3.3.4.2. 1. Портфельні теорії в управлінні інвестиційними ризиками банку. Диверсифікація несистемного ризику.
3.3.4.3. 2. Цінова модель ринку капіталу В.Шарпа.
3.3.4.4. 3. Практичне застосування сучасної портфельної теорії.
3.3.5. Тема 5
3.3.5.1. Питання до розгляду:
3.3.5.2. 1. Економічна сутність хеджування ризиків як система захисту від можливих фінансових втрат. Відмінності хеджування і страхування при компенсуванні ризиків.
3.3.5.3. 2. Портфельний підхід до хеджування: ліквідація, зниження та мінімізація ризику.
3.3.5.4. 3. Методичні рекомендації щодо визначення коефіцієнта хеджування.
3.3.5.5. 4. Ефективність управління хеджевим портфелем банку.
3.3.6. Тема 6
3.3.6.1. Питання до розгляду: 1. Види функціональних ризиків банку. Управління операційно-технологічним ризиком банку. Організація системи управління ризиком репутації, юридичним та стратегічним ризиками. Мінімізація ризиків при формуванні інформаційного ресурсу банку.
3.3.6.2. 2. Управління ризиком інформаційних технологій та маркетинговим ризиком. Практичні аспекти управління ризиками банку.
3.3.7. Тема 7
3.3.7.1. Питання до розгляду:
3.3.7.2. 1. Внутрішній контроль – механізм управління ризиками на рівні банківських установ ІІ рівня. Організаційна побудова служби внутрішнього контролю.
3.3.7.3. 2. Моніторинг як невід’ємна складова контролю в процесі мінімізації банківських ризиків.